WIN32_LEAN_AND_MEAN

windows.h は山のように大量のヘッダファイルをインクルードするので、コンパイルに時間がかかる。（なんでプリコンパイルヘッダとかいう仕組みがあるわけだが）
で、 WIN32_LEAN_AND_MEAN というマクロを事前に定義しておくと、一部のヘッダを読み込まなくなり、コンパイル時間が短縮できる。が、どのヘッダが省略されるかは windows.h を見てね、と書いてある。

なかでも commdlg.h が読み込まれないので、 MSDN には "Declared in Commdlg.h, include windows.h" って書いてあるが、自分でインクルードしないとエラーに見舞われる。

あと、このマクロに関連した話題として、 C++Builder 5 の NO_WIN32_LEAN_AND_MEAN 話がある。